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Quant Risk Paris
ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.
Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.
Nous recherchons plusieurs profils Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris et à Londres.
Mission
Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à :
-Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l'équipe des risques,
-Identifier les sources d'incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves.
Profil
Expérience : 4 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers,
Formation : Ecole d'ingénieurs (ENSAE, ENSIMAG, ENSAI...) complétée par un master/spécialisation Finance à dominante quantitative (DEA El KAROUI, master modélisation et mathématiques financières...),
Compétences techniques : connaissances en développement C++, VBA, Java, etc.
Compétences fonctionnelles : Solides connaissances des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés) et de la gestion des risques.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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